거래 議政府市: 거래 옵션을위한 25 가지 입증 된 전략

25 입증 된 전략.

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선물 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 우리는 대부분의 제품에서이를 제공합니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다.

주요 정보.

CME 그룹 소개

세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하고 있습니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.

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CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 내용을 확인할 수 있습니다.

상품에 대한 무역 옵션을위한 미래 옵션 전략.

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선물 옵션은 가장 다재다능한 리스크 관리 도구 중 하나이며, 대부분의 제품에서 제공됩니다. 헷지 또는 추측 목적으로 옵션을 거래하든 유익한 가격 변동에 대한 노출을 유지하면서 옵션에 대해 지불 한 금액으로 위험을 제한 할 수 있습니다. CME 그룹 옵션에 대한 자세한 내용을 보려면 옵션 페이지를 방문하십시오.

지역 : 773-561-9777 / 팩스 : 773-561-9775.

5415 N. Sheridan Rd. 스위트 # 5512 시카고, IL 60640.

ClearTrade ™ Inc. 는 National Futures Association Member입니다.

"선물 및 옵션 거래는 상당한 위험을 수반합니다." 모든 투자자에게 적합하지 않습니다.

25 무역 옵션에 대한 입증 된 전략.

CME Group Futures의 트레이딩 옵션에 대한 25 가지 입증 된 전략에 대해 자세히 알아보십시오!

25 무역 옵션에 대한 입증 된 전략.

CME 그룹.

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25 입증 된 옵션 거래 전략.

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*이 편지에 포함 된 정보는 고객, 잠재 고객 및 선물 시장에 대한 기본적인 이해, 친숙 함 및 관심이있는 고객을 대상으로합니다.

**이 편지에 포함 된 자료는 의견 만있는 것이므로 어떠한 이익도 보장하지 않습니다. 이들은 위험한 시장이며 위험 자본 만 사용해야합니다. 과거 실적이 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다.

*** 이것은 구매 또는 판매 주문의 권유가 아니라 Cannon Trading Inc. 에서 제공 한 현재 시장 전망입니다. 여기에 포함 된 사실 진술은 신뢰할 수있는 것으로 믿어 진 출처에서 파생되었지만 정확성, 그들은 완전하다고 주장하지도 않습니다. 그러한 진술이나 여기에 포함 된 의견의 표현과 관련하여 어떠한 책임도지지 않습니다. 독자들은 거래에서 자신의 판단을 행사할 것을 촉구합니다!

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위험 공개 : 과거 결과가 반드시 미래 결과를 나타내는 것은 아닙니다. 선물 거래 손실의 위험은 상당 할 수 있으며 재무 상황에 비추어 그러한 투자의 내재 된 위험을 신중하게 고려해야합니다.

25 무역 옵션에 대한 입증 된 전략 4.20.2016.

게시자 : Ilan Levy-Mayer 캐논 트레이딩 선물 블로그 부통령.

우리와 접촉! 우리의 선물 거래 수준 및 경제 보고서 RSS 피드를 사용하십시오.

2016 년에 나는 여러분 모두의 훈련과 인내심을 기원합니다!

25 무역 옵션에 대한 입증 된 전략.

Trading Futures, 선물 옵션 및 소매 거래 외환 거래는 손실 위험이 상당하며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 귀하의 상황, 지식 및 재정적 자원에 비추어 거래가 귀하에게 적합한 지주의 깊게 고려해야합니다. 초기 투자금 전부 또는 그 이상을 잃을 수도 있습니다. 의견, 시장 데이터 및 권장 사항은 언제든지 변경 될 수 있습니다.

출처 : forexfactory / calendar. php.

모든 시간은 Eastern time zone (EST)입니다.

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CME 그룹 선물 거래 옵션에 대한 검증 된 전략.

CME 그룹은 2012 년에 약 30 억 계약에 달하는 약 30 억 달러 상당의 계약 가치를 상장하여 CME 그룹은 세계에서 가장 다양한 파생 상품 거래소입니다. CME, CBOT 및 NYMEX의 유산을 기반으로하는 CME Group은 전 세계 고객의 위험 관리 요구를 충족시킵니다. CME 그룹은 국제 시장으로서 CME Globex 전자 거래 플랫폼에서 거래하거나 시카고 및 뉴욕의 거래 현장에서 구매자를 파견하거나 CME ClearPort를 통해 OTC 거래를 처리합니다. CME 그룹은 금리, 주식 지수, 외환, 에너지, 농산물, 금속, 날씨 및 부동산에 기초한 선물 및 옵션을 포함하여 모든 주요 자산 클래스에서 사용할 수있는 가장 광범위한 벤치 마크 제품을 제공합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

CME Group은 CME Group Inc. 의 상표입니다. 글로브 로고, CME, Chicago Mercantile Exchange 및 Globex는 시카고 상품 거래소 (Chicago Mercantile Exchange Inc.)의 상표입니다. CBOT 및 Chicago Board of Trade는 시카고시 무역위원회의 상표입니다. NYMEX, 뉴욕 상업 거래소 및 ClearPort는 New York Mercantile Exchange Inc. 의 상표입니다. COMEX는 Commodity Exchange Inc. 의 상표입니다. 기타 모든 상표는 해당 소유자의 자산입니다. CME 그룹 및 해당 제품에 대한 자세한 내용은 cmegroup에서 확인할 수 있습니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

각 그림은 그 위치에 관련된 총 옵션 프리미엄에 대한 시간 감퇴의 효과를 보여줍니다. 왼쪽 세로축은 이익 / 손실 규모를 나타냅니다. 중간에있는 수평선 0 라인은 커미션을 포함하지 않는 손익분기 점입니다. 따라서 그 라인 위의 것은 수익, 그 이하의 모든 것, 손실을 나타냅니다. 기본 악기의 가격은 하단에 표시됩니다. 다이어그램에서 "A", "B"및 "C"는 파업 가격을 나타냅니다. 화살표는 옵션에 대한 시간 감쇠의 영향을 보여줍니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

"패턴 진화"라는 제목 아래에있는 다이어그램의 화살표는 시간에 따른 옵션 가격의 하락이 전체 순위에 어떤 영향을 미치는지 나타냅니다. 보라색 선은 만료 될 때까지 4 개월 남은 상태를 반영하고, 금 선은 1 개월 남은 상태를 나타내고 녹색 선은 만료시 상황을 반영합니다.

자세한 내용은,

cmegroup / options로 이동하십시오.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 낙관적이고 변동성에 대해 확신이 없을 때. 변동성에 영향을받지 않습니다. 그러나 변동성에 대한 의견이 있고 그 의견이 정확하다고 판명되면 다른 전략 중 하나가 더 큰 잠재 수익 및 / 또는 위험을 줄일 수 있습니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이익 특성 : 시장이 올라감에 따라 이익이 증가합니다. 이익은 종료 가격과 진입 가격의 차이에 따라 달라집니다.

손실 특성 : 시장 하락에 따라 손실이 증가합니다. 손실은 종료 가격과 진입 가격의 차이에 따라 달라집니다.

부식 특성 : 없음.

합성 : 롱 콜 A, 쇼트 A.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 약세를 겪고 있고 변동성에 대해 확신이 없을 때. 변동성에 영향을받지 않습니다. 그러나 변동성에 대한 의견이 있고 그 의견이 정확하다고 판명되면 다른 전략 중 하나가 더 큰 잠재 수익 및 / 또는 위험을 줄일 수 있습니다.

이익 특성 : 이윤이 시장이 떨어질수록 증가합니다. 이익은 진입 가격과 종료 가격의 차이에 따라 달라집니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 시장이 상승함에 따라 손실이 증가합니다. 손실은 진입 가격과 종료 가격의 차이에 따라 달라집니다.

부식 특성 : 없음.

합성 : A는 길고 A는 짧은 전화.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 낙관적 인시기와 변동성에 대해 확신하지 못할 때. 변동성에 영향을받지 않습니다. 그러나 변동성에 대한 의견이 있고 그 의견이 정확하다고 판명되면 다른 전략 중 하나가 더 큰 잠재 수익 및 / 또는 위험을 줄일 수 있습니다. 최초의 장거리 전화 또는 단기 입점 포지션에서 트레이드 될 수 있습니다.

이익 특성 : 시장이 올라감에 따라 이익이 증가합니다. 이익은 종료 가격과 종합 진입 가격의 차이에 따라 달라집니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 시장 하락에 따라 손실이 증가합니다. 손실은 종료 가격과 종합 진입 가격의 차이에 기반합니다.

부식 특성 : 없음.

긴 전화 A, 짧은 A를 넣으십시오.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 약세를보고 변동성에 대해 확신이 없을 때. 변동성에 영향을받지 않습니다. 그러나 변동성에 대한 의견이 있고 그 의견이 정확하다고 판명되면 다른 전략 중 하나가 더 큰 잠재 수익 및 / 또는 위험을 줄일 수 있습니다. 단기 전화 또는 장기 매도 포지션에서 트레이드 될 수 있습니다.

이익 특성 : 이윤이 시장이 떨어질수록 증가합니다. 이익은 합성 진입 가격과 종료 가격의 차이에 따라 달라집니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 시장이 상승함에 따라 손실이 증가합니다. 손실은 합성 진입 가격과 종료 가격의 차이에 기반합니다.

부식 특성 : 없음.

A를 길게 넣고 A를 짧게 씁니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 낙관적 인시기와 변동성에 대해 확신하지 못할 때. 일반적으로이 위치는 다른 전략의 후속 조치로 시작됩니다. 그것의 위험 / 보상은 거의 없거나 전혀 손실이없는 평평한 영역이 있다는 것을 제외하고는 장기 미래와 같습니다.

이익 특성 : 장거리 통화 가격보다 시장이 상승 할 때 이익이 증가합니다. 만기시 이익은 끝나지 않으며, B +/- 가격으로 시작 또는 지급 된 가격으로 행사됩니다.

손실 특성 : 시장이 단기 매매 이하로 떨어짐에 따라 손실이 증가합니다. 만료시 손실은 제한이 없으며 시작 가격으로 지불 받거나 지불 한 프리미엄 A +/-의 행사 가격을 기준으로합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

쇠퇴 특성 : 시간 붕괴 특성은 통화 개시 가격, 행사 가격 및 기본 선물 가격과의 관계에 따라 달라집니다. 선물 가격이 콜과 파업 가격 사이의 중간에있는 경우, 포지션은 시간이 지체없는 중립 (영향을받지 않습니다)입니다. 선물 가격이 통화 파업보다 풋에 더 가깝다면 선물 가격이 풋 풋 가격과 단기 붕괴 (시간 붕괴가 포지션의 가치를 침식)보다 통화에 더 가까울 때 장시간 붕괴 (시간 붕괴로부터의 이득) 가격.

긴 전화 B, 짧은 A를 넣으십시오.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 약세를 겪고 있고 변동성에 대해 확신이 없을 때. 일반적으로이 위치는 다른 전략의 후속 조치로 시작됩니다. 그것의 위험 / 보상은 약간의 이득 / 손실이없는 평평한 영역이 있다는 것을 제외하고는 단기 미래와 동일합니다.

이익 특성 : 시장이 긴 Put 가격 아래로 떨어지면서 이익이 증가합니다. 만기시 이익은 제한이 없으며 개시 가격으로 지불 받거나 지불 한 프리미엄 A +/-의 행사 가격을 기준으로합니다.

손실 특성 : 단기 전화보다 시장이 상승하면 손실이 증가합니다. 만기시의 손실은 제한이 없으며, 시작 가격으로 지불 받거나 지불 한 프리미엄 B +/-의 행사 가격을 기준으로합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

쇠퇴 특성 : 시간 붕괴 특성은 통화 개시 가격, 행사 가격 및 기본 선물 가격과의 관계에 따라 달라집니다. 선물 가격이 콜과 파업 가격 사이의 중간에있는 경우, 포지션은 시간이 지체없는 중립 (영향을받지 않습니다)입니다. 선물 가격이 풋 스트라이크 가격보다 더 가깝고 선물 가격이 풋 스트라이크보다 더 가까울 때 선물 가격이 통화 파격 가격 및 단기간 붕괴 (시간의 감소는 포지션 값을 침식)보다 더 가깝다면 오랜 시간의 붕괴 (시간 붕괴로부터의 이득) 가격.

A는 길고 B는 짧은 전화.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 매우 낙관적 인 경우. 일반적으로 돈이 많을수록 (스트라이크가 높을수록) 전략이 완고해진다.

이익 특성 : 시장이 올라감에 따라 이익이 증가합니다. 만료시 손익분기 점은 통화 옵션 행사 가격 A + 통화 옵션에 대해 지불 한 가격이됩니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 손실은 옵션에 대해 지불 한 금액으로 제한됩니다. 시장이 옵션 행사 A 이하로 끝나면 최대 손실 실현

부패 특성 : 포지션은 낭비 자산입니다. 시간이 지남에 따라 위치 값이 만료 값을 향해 침식됩니다.

합성 : 긴 악기, 긴 넣어.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장에서 약세를 맺을 때. 시장이 정체되거나 낙상 할 것이라는 확신이 들지 않는다면, 시장이 떨어질 것이라고 확신이 적은 경우에는 돈을 많이 내고 (파업을 높이면) 전화를 팔아라.

이익 특성 : 이익은받은 프리미엄으로 제한됩니다. 만료시 손익분기는 행사 가격 A + 프리미엄을받습니다. 시장이 A 이하로 안정되면 최대 이익 실현

손실 특성 : 손실 가능성은 제한이 없다. 시장이 증가함에 따라 손실이 증가합니다. 만기가되면, 손익분기 점은 손익분기 점을 넘을 때마다 손실이 1 포인트 씩 증가합니다. 위험은 제한이 없기 때문에 직책을 면밀히 주시해야합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

감쇠 특성 : 시간 감퇴로 위치를 조정합니다. 옵션 판매자의 이익은 옵션이 시간 가치를 잃으면 증가합니다. 옵션이 금전적 인 경우 시간이 지남에 따른 최대 이익이 발생합니다.

합성 : 짧은 악기, 짧은 넣어.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장에서 약세를 보일 때 약세를 보일 때. 일반적으로 풋 옵션 행사 가격이 높을수록 전략은 약화된다.

이익 특성 : 시장이 하락함에 따라 이익이 증가합니다. 만료시 손익분기 점은 옵션 행사 가격 A - 옵션에 대해 지불 한 가격입니다. 손익분기 점 아래의 각 점에 대해 추가 포인트만큼 수익이 증가합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 손실은 옵션에 대해 지불 한 금액으로 제한됩니다. 시장이 옵션 행사 A를 끝내면 최대 손실 실현

부패 특성 : 포지션은 낭비 자산입니다. 시간이 지남에 따라 위치 값이 만료 값을 향해 침식됩니다.

합성 : 짧은 도구, 긴 호출.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장이 침체되지 않는다고 단호하게 믿는다면. 시장이 정체되거나 상승 할 것이라는 확신이 들지 않는다면 돈을 많이 팔아서 돈을 많이 팔아라. 시장이 정체되고 더 낙관적 인 것이 아니라면 최대 이익을 위해 인 - 더 - 돈 옵션을 판매하십시오.

이익 특성 : 이익은 풋 옵션 매각으로 얻은 프리미엄으로 제한됩니다. 만료시 손익 분기점은 행사 가격 A - 프리미엄을 수령 한 금액입니다. 시장이 A 이상으로 안정화되면 최대 이익 실현

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 손실 가능성은 제한이 없다. 손실은 시장이 떨어질수록 증가합니다. 만기가되면, 각 포인트 시장은 손익분기 점 이하에서 손실이 1 포인트 씩 증가합니다. 위험은 제한이 없기 때문에 직책을 면밀히 주시해야합니다.

감쇠 특성 : 시간 감퇴로 위치를 조정합니다. 옵션 판매자의 이익은 옵션이 시간 가치를 잃으면 증가합니다. 옵션이 금전에 해당하는 경우 시간이 지남에 따라 최대 이익이 발생합니다.

합성 : 긴 도구, 짧은 호출.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장이 올라갈 것이라고 생각한다면 제한적으로 상승 할 것입니다. 당신이 시장에 나가고 싶지만 낙관적 인 기대에 대해 확신이 적은 경우 좋은 위치. 너는 좋은 회사에있어. 이것은 가장 인기있는 강세 거래입니다.

이익 특성 : 만기 시점에서 시장이 파업 가격 B 이상으로 끝나면 수익은 제한적입니다. 콜 대 콜 (call-versus-call) 버전 (가장 보편적 인)이 사용되는 경우 손익 분기는 A + 순 스프레드 비용입니다. 풋 대 풋 버전을 사용하는 경우 손익분기는 B - 순 보험료를 징수합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 수익 잠재력을 제한하여 얻는 것은 시장에서 잘못 추측 한 경우 주로 손실의 한도입니다. 만료 시점의 시장이 A 이하인 경우 최대 손실. 통화 대 통화 버전의 경우 최대 손실은 순 스프레드 비용입니다.

붕괴 특성 : 시장이 A와 B의 중간에 있다면, 시간의 감소 효과는 거의 없다. 시장이 B에 가깝다면, 시간 붕괴는 일반적으로 이익입니다. 시장이 A에 가깝다면, 시간 붕괴는 일반적으로 수익성에 악영향을 미친다.

긴 전화 A, 짧은 전화 B.

A를 길게 넣고 B를 넣는다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장이 축소 될 것이라고 생각한다면 제한적인 단점이 있습니다. 당신이 시장에 나가고 싶지만 곰 같은 기대에 대해 확신이 적은 경우에 좋은 위치. Bearish 자세에 대해 불확실 할 때 보수적 인 무역으로 들어갈 수 있기 때문에 곰 사이에서 가장 인기있는 위치.

이익 특성 : 이익이 제한되고, 시장이 파격 가격 A 또는 그 이하인 경우 만료시 최대에 도달합니다. 풋 대 풋 (put-versus-put) 버전 (가장 보편적 인)을 사용하는 경우 손익분기는 스프레드의 B 순 비용입니다. 통화 대 통화 버전 인 경우 손익분기는 A + 순 보험료를 징수합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 이익 한도를 받음으로써 손실에 대한 한도를 달성 할 수 있습니다. 만료시 손실은 시장이 최대 B에 이르면 증가합니다. 풋 대 풋 버전에서는 최대 손실은 스프레드의 순 비용입니다.

붕괴 특성 : 시장이 A와 B의 중간에 있다면, 시간의 감소 효과는 거의 없다. 시장이 A에 가깝다면, 시간 붕괴는 일반적으로 이점입니다. 시장이 B에 가깝다면, 시간 붕괴는 일반적으로 수익성에 악영향을 미친다.

A를 짧게 넣고 B를 길게 넣는다.

짧은 전화 A, 긴 전화 B.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 장기 옵션 시리즈에 유리하게 입력 할 수있는 몇 안되는 위치 중 하나입니다. 1 개월 이상 지속될 경우 B - A의 10 % 이하 (A와 B 사이에 파업이있는 경우 20 %)의 비용이 입력됩니다. 이것은 경험의 법칙입니다. 이론적 가치를 확인하십시오.

이익 특성 : 만기시 시장이 B 인 경우 최대 이익이 발생합니다. 그 이익은 B - A - 확산의 순 비용이 될 것입니다. 이 이익은 지난 달 거의 전적으로 발전합니다.

손실 특성 : 최대 손실은 어느 방향 으로든 확산 비용입니다. 매우 보수적 인 무역 인 break-evens는 스프레드의 A + 비용과 스프레드의 C - 비용입니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

부패 특성 : 나비의 독특한 패턴이 형성되는 마지막 달까지 무시할 수 있습니다. 최대 이익 증가율은 B입니다. 지난 달에 (A-C) 범위를 벗어났다면 직위를 청산 할 수 있습니다.

긴 전화 A, 짧은 2 통화 B, 긴 통화 C

롱 풋 A, 숏 2 풋 B, 롱 C

(주 : B - A는 일반적으로 C - B와 같습니다)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장이 A 이상이거나 C 이상이고 포지션은 한 달 정도 남았습니다. 아니면 불과 몇 주가 남았을 때, 시장은 B에 가깝고, 어느 방향으로나 임박한 움직임을 기대합니다.

이익 특성 : 최대 이익은 스프레드가 설정되는 크레딧과 같습니다. 만료 시점에 시장이 A 이상이거나 C 이상인 경우 발생하며, 따라서 모든 옵션이 돈 또는 모든 옵션을 돈 밖으로 나오게됩니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 시장이 만료시 B 일 경우 최대 손실이 발생합니다. 해당 손실 금액은 B - A - 포지션 설정시받은 신용입니다. Break-evens는 A + 초기 크레딧 및 C - 초기 크레딧에 있습니다.

부패 특성 : 나비의 독특한 패턴이 형성되는 마지막 달까지 무시할 수 있습니다. 최대 손실 가속도는 B입니다.

짧은 전화 A, 긴 2 전화 B, 짧은 전화 C

짧은 넣기 A, 긴 2 넣기 B, 짧게 놓기 C

(주 : B - A는 일반적으로 C - B와 같습니다)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장이 A 이상 또는 C 이상이고 포지션의 가격이 1 개월 정도 남았을 때. 또는 불과 몇 주가 남았을 때 시장은 B에 가깝고 어느 방향으로나 브레이크 아웃이 임박 할 것으로 예상됩니다.

이익 특성 : 최대 이익은 (B - A) 포지션을 창출하기위한 순 차감보다 적습니다. 만료시 시장이 A 이하이거나 C 이상일 때 발생합니다.

손실 특성 : 시장이 만료시 B 일 경우 최대 손실이 발생합니다. 해당 손실 금액은 직불 카드로 직위를 생성합니다. Break-evens는 B + 및 - 초기 차변에 있습니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

부패 특성 : 나비의 독특한 패턴이 형성되는 마지막 달까지 무시할 수 있습니다. 최대 손실액은 B입니다. 지난 달에 (A-C) 범위를 벗어났다면, 그 자리를 지키고 싶을 수 있습니다.

긴 계단 B, AC에서의 짧은 목 졸림.

짧은 A, 긴 B, 긴 B, 짧은 C

(주 : B - A는 일반적으로 C - B와 같습니다)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : Short Iron Butterfly의 순 크레딧이 C - A의 80 % 이상일 때를 입력하고 C - A 범위의 중간 지점 근처에있을 때 상대 가격 안정 기간을 연장 할 것으로 예상합니다 만료. 이것은 경험의 법칙입니다. 이론적 가치를 확인하십시오.

이익 특성 : 만기시 시장이 B 인 경우 최대 이익이 발생합니다. 이익은 짧은 straddle premium에서 long strangle premium을 뺀 값과 같습니다. 이 이익은 지난 달 거의 전적으로 발전합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 양방향 최대 손실, 수집 된 순 프리미엄 마이너스 (B-A). 이것은 매우 보수적 인 무역이며, break-evens는 B + 및 - 순 보험료를 징수했습니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

짧은 1 통화 및 1 B에 넣기, 1을 A에 놓기, C에서 1 통화 구매

스트라이크 가격 B로 스 트래들을 팔고 보호를 위해 AC에서 목을 졸라.

(주 : B - A는 일반적으로 C - B와 같습니다)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장이 A에 가깝고 움직이기 시작할 것이라고 기대하지만 어떤 방법인지는 확실하지 않습니다. 시장이 조용하다면 특히 좋은 위치이며, 그 다음에 급격히 지그재그로 움직이기 시작하여 잠재적 분출을 알립니다.

이익 특성 : 어느 방향 으로든 개방적입니다. 만료시 손익분률은 A, +/- 스프레드 비용입니다. 그러나 시간이 지남에 따라 시간이 갈수록 증가하기 때문에 위치는 만료되기가 거의되지 않습니다.

손실 특성 : 손실은 스프레드 비용으로 제한됩니다. 시장이 만료시 A에 있으면 최대 손실이 발생합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

감쇠 특성 : 옵션이 만료 될 때 시간 감퇴가 가속됩니다. 포지션은 일반적으로 만료되기 전에 대체로 청산됩니다.

긴 전화 A, 긴 A를 넣으십시오.

합성 : 긴 2 전화 A, 짧은 악기 긴 2, 긴 악기 (모두 초기 델타 중립에 완료 델타 중립적 인 확산은 관련된 옵션의 델타를 사용하여 중립 위치로 확립 된 확산입니다. 중성 비율은 결정됩니다 구매 옵션의 델타를 서면 옵션의 델타로 나눔)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

이용시기 : 시장이 A 근처에 있고 시장이 침체 할 것으로 예상되는 경우. 당신이 짧은 옵션이기 때문에, 시장이 A에 가깝다면 쇠퇴 할 때 이익을 얻을 수 있습니다.

이익 특성 : 만기 시점에서 시장이 A에있는 경우 이익이 극대화됩니다. 콜 - 풋 시나리오 (가장 일반적)에서 최대 이익은 확립 된 위치에서 얻은 신용과 같습니다. 손익분기는 총 크레딧 A +/-입니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 손실 가능성은 어느 방향 으로든 제한되지 않습니다. 시장이 A에서 표류하기 시작하면 위치를 면밀히 모니터링하고 델타 중립으로 재조정해야합니다.

붕괴 특성 : 짧은 옵션 일뿐 만료가 가까워지면 증가하는 속도로 시간 - 값 감소를 선택합니다. 시장이 A에 가까워지면 시간 감퇴가 극대화됩니다.

짧은 전화 A, 짧은 A를 넣으십시오.

합성 : 짧은 2는 긴 악기를 호출합니다.

짧은 2는 짧은 악기를 넣습니다.

(모두 초기 델타 중립성을 수행함)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장이 (A-B) 범위 이내이거나 정체 된 경우. 시장이 어느쪽으로 든 폭발하면 돈을 벌 수 있습니다. 시장이 계속 정체되면, 당신은 긴 걸음보다 덜 잃는다. 내재 변동성이 증가 할 것으로 예상되는 경우 유용합니다.

이익 특성 : 어느 방향 으로든 개방적입니다. 손익분기 수준은 스프레드의 A - 비용 및 스프레드의 B + 비용에 있습니다. 그러나 일반적으로 만료에는 보급이 적용되지 않습니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

손실 특성 : 손실이 제한적입니다. 손실은 순 비용의 비용과 같습니다. 만료시 시장이 A와 B 사이 일 경우 최대 손실이 발생합니다.

붕괴 특성 : 옵션이 만기에 가까워 질수록 쇠퇴 속도는 빨라지지만 길게 뻗은 경우만큼 빠르지는 않습니다. 부패의 가장 큰 부분을 피하기 위해, 그 위치는 일반적으로 만료되기 전에 청산됩니다.

A는 길고 B는 길다.

(일반적으로 초기 델타 중립성을 수행)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 시장이 (A-B) 범위 내에 있거나 근접한 경우 활성 상태 임에도 불구하고 시장은 소멸됩니다. 시장이 침체에 빠지면 돈을 벌 수 있습니다. 계속해서 활발하게 움직인다면 짧은 걸음으로 위험이 조금 줄어 듭니다.

이익 특성 : 최대 이익은 모은 옵션 프리미엄과 동일합니다. 만기시 시장이 A와 B 사이 일 경우 최대 이익 실현

손실 특성 : 만기시, 시장이 B + 옵션 프리미엄 (풋 통화의 경우) 또는 그 금액보다 낮은 경우에만 손실이 발생합니다. 잠재 손실은 제한이 없다. 짧은 걸음보다 위험은 적지 만 위치는 위험합니다.

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

붕괴 특성 : 짧은 옵션이기 때문에 옵션 만료일이 가까워지면 시간 가치는 점차 증가합니다. 시장이 (A-B) 범위 내에 있으면 최대화됩니다.

짧은 넣기 A, 짧은 호출 B

(모두 초기 델타 중립성을 수행함)

면책 조항 : 상품 선물, 옵션 및 외환 외화 상품 거래에서 손실 위험이 상당합니다. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

사용시기 : 일반적으로 시장이 A에 가까울 때 입력되며 사용자는 시장에서 약간의 상승이 예상되지만 매도 가능성이 있습니다. 가장 보편적 인 옵션 스프레드 중 하나는 상향 위험으로 인해 1 : 3 (두 초과 반바지) 이상 실행되는 경우는 드뭅니다.

이익 특성 : 최대 이익은 B - A - 순 포지 션 비용 (통화 대 통화 버전의 경우), 만기시 B 또는 B - A + 위치의 순 크레딧 (장기 옵션 프리미엄 is less than premium collected from the sale of two or more options).

Disclaimer: There is a substantial risk of loss in trading commodity futures, options and off-exchange foreign currency products. 과거 성과가 미래의 성과를 나타내는 것은 아닙니다.

Loss characteristics: Loss limited on downside (to net cost of position in call-vs.-call, or no loss if position established at a credit) but open-ended if market rises. Rate of loss, if market rises beyond strike price B, is proportional to number of excess shorts in position.

Decay characteristics: Depends on the net time value purchased or sold via this strategy. If more time value sold than bought, then time value decays works to the benefit of the holder of this strategy.

Long call A, short calls B.

For example long 1 call A; short 2 calls B.

When to use: Usually entered when market is near B and you expect market to fall slightly to moderately, but see a potential for sharp rise. One of the most common option spreads, seldom done more than 1:3 (two excess shorts) because of downside risk.

Profit characteristics: Maximum profit in amount of B – A – net cost of position (for put-vs.-put version), realized if market is at A at expiration, or B – A + net credit of position (if long option premium is less than premium collected from the sale of two or more options).

Loss characteristics: Loss limited on upside (to net cost of position in put-vs.-put version, or no loss if position established at a credit) but open-ended if market falls. Rate of loss, if market falls below strike price A, is proportional to number of excess shorts in position.

Decay characteristics: Dependent on the net time value purchased or sold via this strategy. If more time value sold than bought, then time value decays work to the benefit of the holder.

Long put B, short puts A.

For example long 1 put B; short 2 puts A.

When to use: Normally entered when market is near B and shows signs of increasing activity, with greater probability to upside.

Profit characteristics: Profit limited on downside (if net credit taken in when position was established) but open-ended in rallying market.

Loss characteristics: Maximum loss, is amount of B – A – initial credit (or B – A + initial debit), realized if market is at B at expiration. This loss is less than for equivalent long straddle, the trade-off for sacrificing profit potential on the downside.

Decay characteristics: Dependent on the net time value purchased or sold via this strategy. If more time value sold than bought, then time value decays work to the benefit of the holder.

Short call A, long 2 or more calls B.

When to use: Normally entered when market is near A and shows signs of increasing activity, with greater probability to downside (for example, if last major move was up, followed by stagnation).

Profit characteristics: Profit limited on upside (to net credit taken in when position was established) but open-ended in collapsing market.

Loss characteristics: Maximum loss, is amount of B – A – initial credit (or B – A + initial debit), realized if market is at A at expiration. This loss is less than for the equivalent long straddle, the trade-off for sacrificing profit potential on the upside.

Decay characteristics: Dependent on the net time value purchased or sold via this strategy. If more time value sold than bought, then time value decays work to the benefit of the holder.

Short 1 put B, long 2 or more puts A.

When to use: Occasionally, a market will get out of line enough to justify an initial entry into one of these positions. However, they are most commonly used to “lock” all or part of a portfolio by buying or selling to create the missing “legs” of the position. These are alternatives to closing out positions at possibly unfavorable prices.

Long box: Long a bull spread, long a bear spread — that is, long call A, short call B, long put B, short put A. Value = B – A – Net Debit.

Short box: Long call B, short call A, long put A, short put B. Value = Net Credit + (A – B).

Long-instrument conversion: Long instrument, long put A, short call A. Value = 0. “Price” = instrument + put – A – call.

Short-instrument conversion: Short instrument, long call A, short put A. Value = 0. “Price” = A + call – instrument – put.

CATEGORY: Locked or arbitrage trade.

These spreads are referred to as “locked trades”

because their value at expiration is totally independent.

of the price of the underlying instrument. If you can buy.

them for less than that value or sell them for more, you.

will make a profit (ignoring commission costs).

For more information,

go to cmegroup/options.

Trading futures and options on futures is not suitable for all investors, and involves risk of loss. Futures are a leveraged instrument, and because only a percentage of a contract's value is required to trade, it is possible to lose more than the amount of money initially deposited for a futures product.

The information presented here has been compiled by CME Group for general purposes only. Although every attempt has been made to ensure the accuracy of the information within this brochure, CME Group assumes no responsibility for any errors or omissions. Additionally, all examples in this brochure are hypothetical situations, used for explanation purposes only, and should not be considered investment advice or the results of actual market experience. All matters pertaining to rules and specifications herein are made subject to and superseded by official CME, CBOT NYMEX, COMEX and CME Group rules. Current rules should be consulted in all cases concerning contract specifications.

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거래 議政府市

Saturday 24 February 2018

거래 옵션을위한 25 가지 입증 된 전략

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